Gough Adası'nın keşfine ilişkin ayrıntılar net değildir, ancak en olası tarih Temmuz 1505'te Portekizli kaşif Gonçalo Álvares'in yaptığı keşiftir. Sonraki üç yüzyıl boyunca haritalar adaya onun adını vermiştir. Daha sonraki bazı haritalarda bu isim hatalı olarak Diego Alvarez olarak verilmiştir.
Bazı tarihçilere göre adaya ilk ayak basan 1675 yılının sonbaharında İngiliz tüccar Anthony de la Roché olmuştur.
Charles Gough 3 Mart 1732 tarihinde adayı yeniden keşfetmiştir. Bunun yeni bir keşif olduğunu düşünüyordu. Ada 1505 yılından beri Vasco da Gama'nın doğuya yaptığı destansı yolculuktaki amiral gemisinin kaptanına atfen Gonçalo Álvares olarak adlandırılmıştı. Sonraki 230 yıl boyunca Güney Atlantik haritalarında bu isim altında makul bir doğrulukla işaretlenmiştir.
Daha sonra, 1732 yılında, İngiliz gemisi Richmond'dan Kaptan Gough yeni bir adanın keşfedildiğini bildirdi. Adayı Gonçalo Álvares'in 400 mil doğusuna yerleştirdi. Elli yıl sonra haritacılar iki adanın aynı olduğunu fark ettiler. Portekizlilerin keşfinin önceliğine ve onlar tarafından verilen konumun daha doğru olmasına rağmen, "Gough'un Adası" adı benimsendi.
19. yüzyılın başlarında adada kısa bir süre fok balıkçıları yaşamıştır. Bilinen en eski örnek, 1804-1805 sezonunda adada kalan ABD gemisi Rambler'ın (Kaptan Joseph Bowditch) bir fok çetesidir. Deniz fokçuluğu dönemi 1804'ten 1910'a kadar sürmüştür ve bu süre zarfında 34 deniz fokçuluğu gemisinin adayı ziyaret ettiği bilinmektedir; bunlardan biri açıklarda kaybolmuştur.
Scotia'daki İskoç Ulusal Antarktika Keşif Heyeti, William Speirs Bruce ve diğerlerinin örnek topladığı 21 Nisan 1904 tarihinde adaya bilimsel bir ekip tarafından ilk ziyareti gerçekleştirmiştir. Shackleton-Rowett Keşif Heyeti de 1922 yılında adaya uğramıştır.
Gough Adası 1938 yılında Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Milford'un ziyareti sırasında İngiltere adına resmen talep edilmiştir. Ada 1995 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Bu alan 2004 yılında Erişilemez Ada'yı da kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Gough ve Erişilemez Adalar olarak yeniden adlandırılmıştır.
Gough Adası, 12 Eylül 2034'teki güneş tutulmasının Güney Amerika dışında görülebileceği tek yerdir; tutulma yolunun merkezi adanın üzerinden geçmektedir.