Olasılık yoğunluk fonksiyonu, herhangi bir sürekli olasılık dağılımı için tanımlanabilen bir fonksiyondur. Olasılık yoğunluk fonksiyonunun [ a , b ] {\displaystyle [a,b]}{\displaystyle [a,b]} aralığındaki integrali, verilen yoğunluğa sahip belirli bir rastgele değişkenin verilen aralıkta bulunma olasılığını verir.

Olasılık yoğunluk fonksiyonu, sürekli dağılımlarla çalışabilmek için gereklidir. Bir zar atmak, 1 6 {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}} olasılığı ile 1 ila 6 sayılarını verecektir. {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}}Ancak bu sürekli bir fonksiyon değildir, çünkü sadece 1'den 6'ya kadar olan sayılar mümkündür. Buna karşılık, iki kişi aynı boya veya aynı ağırlığa sahip olmayacaktır. Bir olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanarak, 180 santimetre (71 inç) ile 181 santimetre (71 inç) arasındaki veya 80 kilogram (176,4 lb) ile 81 kilogram (178,6 lb) arasındaki kişilerin olasılığını belirlemek mümkündür, ancak bu iki sınır arasında sonsuz sayıda değer vardır.