İngilizler, Kaptan Cook'un ziyaret ettiği toprakları bir hapishane kolonisi olarak kullanmaya karar verdi. İngiltere'nin mahkûmlarını (hırsızlık ve diğer suçlardan hapse atılmış kişiler) gönderecek bir yere ihtiyacı vardı çünkü hapishaneleri doluydu ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Amerikan kolonilerini yeni kaybetmişti. 1788 yılında yaklaşık 1500 kişiyi taşıyan 11 gemilik İngiliz Birinci Filosu Botany Körfezi'ne (Sydney) ulaştı. Arthur Phillip, Yeni Güney Galler'in ilk Valisi olarak onlara liderlik etti. 1788'den 1868'e kadar Avustralya'ya yaklaşık 160.000 hükümlü getirildi. Özgür göçmenler 1790'larda gelmeye başladı.
İlk birkaç yıl fazla yiyecekleri yoktu ve hayat çok zordu. Ama kısa süre sonra çiftçilik yapmaya başladılar ve daha fazla insan geldi. Sydney büyüdü ve yeni kasabalar kuruldu. Yün iyi para getirdi. 1822'ye kadar birçok kasaba kuruldu ve kasabalardan insanlar ek ekonomik kaynaklar için sık sık Sidney'i ziyaret etti.
Kısa süre içinde Sydney'den gelen insanlar Avustralya'nın diğer bölgelerini de keşfetti. George Bass ve Matthew Flinders güneye Tazmanya'ya yelken açtılar ve 1803 yılında Hobart'ta bir koloni kuruldu. Hamilton Hume ve William Hovell Sydney'den güneye kara yoluyla gittiler. Murray Nehri'ni ve Victoria'da iyi topraklar buldular. Thomas Mitchell iç bölgelere gitti ve daha fazla nehir buldu. 1826 yılında Batı Avustralya'daki King George Sound'da ilk İngiliz askeri karakolu kuruldu. Swan Nehri Kolonisi 1829'da Fremantle ve Perth'te kurulan şehirlerle başlatıldı. 1836'da Güney Avustralya'da hiçbir hükümlünün gönderilmediği bir serbest yerleşimci kolonisi kuruldu. Queensland 1859 yılında ayrı bir koloni haline geldi. Kasabalar ve çiftlikler Avustralya'ya yayıldıkça, Aborijin halkı topraklarından sürüldü. Bazıları öldürüldü, birçoğu da hastalık ve açlıktan öldü. Kısa süre içinde Avustralya'nın Aborjinleri Avrupalılardan sayıca üstün hale geldi ve birçoğu rezervlerde yaşamak zorunda bırakıldı.
Yeni Güney Galler ve Victoria'da 1851'de başlayan altın taşkınları, çok sayıda insanın altın aramak için gelmesine yol açtı. Güneydoğu Avustralya'da nüfus artmış ve büyük bir zenginlik ve endüstri oluşmuştur. 1853 yılına gelindiğinde altın arama çalışmaları bazı fakir insanları çok zengin etmişti.
Hükümlü taşımacılığı 1840'larda ve 1850'lerde sona erdi ve daha fazla değişiklik geldi. Avustralya'daki insanlar kendi ülkelerini yönetmek ve kendi kendilerini idare etmek istiyorlardı. Kolonilerdeki ilk hükümetler Londra tarafından seçilen valiler tarafından yönetiliyordu. Kısa süre sonra yerleşimciler yerel yönetim ve daha fazla demokrasi istediler. Yeni Güney Galler Yasama Konseyi, 1825 yılında Yeni Güney Galler Valisine danışmanlık yapmak üzere kuruldu, ancak seçmenler tarafından seçilmedi. William Wentworth, Yeni Güney Galler için demokratik bir yönetim talep etmek amacıyla 1835 yılında Avustralya Yurtseverler Derneği'ni (Avustralya'nın ilk siyasi partisi) kurdu. 1840 yılında Adelaide Şehir Konseyi ve Sydney Şehir Konseyi kuruldu ve bazı insanlar bu konseyler için oy kullanabildi (ancak sadece belli bir miktar parası olan erkekler). Ardından 1843 yılında Yeni Güney Galler Yasama Konseyi için Avustralya'nın ilk parlamento seçimleri yapıldı ve yine kimlerin oy kullanabileceği konusunda bazı sınırlamalar getirildi. Avustralya Kolonileri Hükümet Yasası [1850] Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Tazmanya için anayasalara izin verdi. 1850 yılında Victoria, Güney Avustralya ve Tazmanya kolonilerinde de yasama konseyi seçimleri yapıldı.
1855 yılında Londra tarafından Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Tazmanya'ya sınırlı özerklik verildi. 1856'da Victoria, Tazmanya ve Güney Avustralya'da yeni bir gizli oylama sistemi getirilerek halkın gizli oy kullanması sağlandı. Bu sistem dünya çapında kopyalandı. 1855 yılında Güney Avustralya'da 21 yaşın üzerindeki tüm erkeklere oy kullanma hakkı verildi. Kısa süre sonra diğer koloniler de bunu takip etti. Kadınlara 1895 yılında Güney Avustralya Parlamentosunda oy hakkı tanındı ve dünyada seçimlere katılmalarına izin verilen ilk kadınlar oldular. 1897'de Catherine Helen Spence ilk kadın siyasi aday oldu.
Avustralyalılar kıtanın dört bir yanında parlamenter demokrasiler kurmuşlardı. Ancak hepsinin ulusal bir parlamentoya sahip tek bir ülke olarak bir araya gelmesi için sesler giderek yükseliyordu.
